Triangular arbitrage: BTC → ETH → USDT → BTC, capturando discrepâncias nos 3 pares. Estratégia clássica em quant. Pra retail em 2026, edge é mínima.
A oportunidade
Em mercado ineficiente, ciclo de 3 trades pode resultar em BTC inicial > BTC final. Exemplo:
- BTC/USDT = 60.000
- ETH/USDT = 3.000
- ETH/BTC = 0.0501 (em vez de 0.0500 implícito)
0.2% de discrepância. Bot executa 3 trades simultâneos.
Custos que matam edge
- Trading fees 3x (~0.3% total)
- Slippage em ordens market
- Latência (oportunidade fecha antes de você executar)
Edge típica observável: 0.05-0.15%. Custos: 0.3%. Net = negativo na maioria.
Onde pode funcionar
- Account VIP com fees baixíssimas (< 0.05% por trade)
- Setup co-located (HFT-grade)
- Mercados ineficientes específicos (altcoin obscuro)
Pra retail típico: não funciona consistentemente.
Setup OpenClaw
openclaw skill install @openclaw/skill-triangular-arb
# Detecta oportunidades em real-time
# Executa só se net edge > 0.1% após feesAlternativa mais viável
Funding rate arbitrage tem edge maior e mais sustentável pra retail. Recomendado.
Veja: arbitragem realista. 🦞