Stop Loss e Take Profit: Como Configurar Corretamente

Stop loss (SL) e take profit (TP) são as defesas básicas. Mal configurados, destroem strategy boa. Esta página cobre como fazer certo.

Por que SL é não-negociável

• Internet pode cair
• Bot pode crashar
• Você pode dormir
• Mercado pode gap em news

SL no broker é a única proteção real. "Stop mental" não vale.

Como definir distância do SL

Método 1: ATR-based

ATR = Average True Range. Medida de volatilidade.

• SL = 1.5-2x ATR atual
• Adapta a volatilidade do mercado
• Mais robust que valor fixo

Método 2: Estrutura técnica

• SL além do swing low recente (long) ou swing high (short)
• SL além do S/R chave
• Faz sense estruturalmente

Método 3: % fixo

• SL a 2-3% da entry
• Simples
• Não adapta a volatilidade — risco em mercados voláteis ou ranges apertados

Take profit

TP define quando "sair em verde". Common approaches:

Fixed R:R

• 1:2 R:R — TP a 2x distância do SL
• 1:3 R:R — mais agressivo, win rate menor

R:R 1:1 ou pior: difícil lucrar net (precisa win rate >50%).

Multi-target

Saída em chunks:

• 1/3 da posição em TP1 (1:1 R:R)
• 1/3 em TP2 (1:2)
• 1/3 trail stop pra deixar correr

Trailing stop

SL ajusta-se conforme preço move favoravelmente. Captura mais lucro em movimento grande.

trailing_stop:
  activation: 1_atr_profit
  trail_distance: 0.5_atr

Common mistakes

• SL muito apertado: stopout por noise normal
• SL muito largo: 1 perda destrói várias wins
• Mover SL pra dar "mais espaço": derrota o propósito
• Sem TP: nunca realiza ganho, eventual reverte
• TP muito modesto: R:R ruim, precisa win rate altíssimo

Em OpenClaw

order:
  sl_atr_multiplier: 1.5
  tp_atr_multiplier: 3.0  # 1:2 R:R
  trailing_after_1_atr_profit: true
  partial_tp_at_1_1: 33%

Veja: lot sizing e risk management. 🦞